Préchauffer le four à 220°C.
Hacher les olives vertes et les anchois au couteau en les mélangeant.
Couper chaque escalope en trois rectangles égaux.
Couper 4 tranches fines de gruyère de la dimension des rectangles de veau.
Poivrer et saler chaque tranche et monter le gratin comme suit: une tranche de veau, une tranche de gruyère, un peu de mélange olive-anchois, une tranche de veau, du fromage, le mélange olive-anchois.
Terminer par une tranche de veau, saupoudrer de parmesan et de thym. Saler légèrement, poivrer.
Placer dans un plat à gratin huilé. Arroser d'un filet d'huile.
Cuire au four à 220°C, gratiner sous le grill à la fin de cuisson si le dessus n'a pas assez coloré. Servir aussitôt.